俞同學(xué)
2022-08-21 16:23五因子分解中，因?yàn)槭找媛矢淖兌鴮?dǎo)致的價(jià)格改變?yōu)槭裁葱枰獑为?dú)計(jì)算，它不體現(xiàn)在總的價(jià)格變動(dòng)中嗎？
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2個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-22 13:54
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好。你這個(gè)問題提的非常好。這個(gè)因子分解是近似數(shù)，第二項(xiàng)是假設(shè)收益率不變的價(jià)格改變，第三項(xiàng)是收益率改變帶來(lái)的價(jià)格改變。我們的這種分析思路是一次就研究一項(xiàng)改變帶來(lái)的影響。這個(gè)五個(gè)因子的分解，可以看成是五個(gè)角度看債券的收益。
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追問
但實(shí)務(wù)中債券價(jià)格的變動(dòng)會(huì)把剔除收益率變動(dòng)后的價(jià)格單獨(dú)列示嗎？一般給出的都是綜合了所有變動(dòng)因素后的確定數(shù)值吧
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Nicholas助教
2022-08-25 14:06該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
實(shí)務(wù)中給出的收益率預(yù)測(cè)都是給好的，不會(huì)拆分列示。
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