JQL
2022-08-21 17:46老師，這個線性回歸和系統(tǒng)性風(fēng)險有什么關(guān)系…能對其中的關(guān)聯(lián)性具體化點(diǎn)嗎？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-22 09:28
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息~！
Beta表示個股或者投資組合對于系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感程度，在你的截圖中是“slope斜率”，Beta=△Y/△X=△(Ri-Rf)/△(Rm-Rf)=△Ri/△Rm
市場組合的Beta=1，也就是市場組合對系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感程度為1，也就是Beta=△(Rm-Rf)/△(Rm-Rf)=1
如果個股的波動比市場組合更加劇烈，也就對系統(tǒng)性風(fēng)險的敏感度更高，這個個股的Beta是大于的一個數(shù)值，也就是Beta=△(Ri-Rf)/△(Rm-Rf)=△Ri/△Rm＞1，斜率越大，那么截圖中的圖形越陡峭
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