Will
2022-08-21 18:50老師，我想問一下為什么這里的VaR要加絕對(duì)值，VaR值的正負(fù)號(hào)有不同的意義嗎？比如我們說正的VaR是損失，負(fù)的VaR是收益？如果正負(fù)號(hào)意義不同的話，為何能直接加絕對(duì)值呢
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-24 11:18
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同學(xué)，你好，VaR代表損失，VaR是正數(shù)，比如，VaR=10，那么就是說損失是10，用數(shù)值表示就是-10，如果VaR=-10，那么就是說損失是-10，也即就是賺10，用數(shù)值表示就是10。計(jì)算VaR沒必要加上絕對(duì)值，可能讓你理解更難，你就記住VaR的計(jì)算公式去計(jì)算就行，按照其原理其實(shí)也很好理解，就是正態(tài)分布的左邊，左邊是負(fù)數(shù)，那么就是μ-Z*σ，這個(gè)計(jì)算出來是負(fù)數(shù)，我們要變成損失值，損失值本身就是表示負(fù)數(shù)，所以就把μ-Z*σ變成正數(shù)，即加個(gè)負(fù)號(hào)，-（μ-Z*σ）
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