俞同學
2022-08-21 22:24case6第5題是不是已經(jīng)官方勘誤解法了?但我一直沒找到官方正確解法
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1個回答
hongbo助教
2022-08-22 13:23
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同學,你好
這個債券VaR的問題,百題的解答是協(xié)會給出的,原版書例題和課后習題也有這個類型的計算,但方法不一樣。協(xié)會對原版書后課后習題進行了勘誤,同時正文的例題也進行了勘誤,但用了不同方法。正確的方法應該是按正文例題的勘誤后的解答來進行。
所以百題的這個題目的計算方法應該如下:
1. 計算在99%confidence interval with 21 trading days for a month時候YTM的變動:2.458%*1.2175%*(21^0.5)*2.33=31.95bps
2. 計算債券的VaR:-20m*100.40%*9*0.003195=577,400.40
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回復hongbo:洪老師,考試用哪個?需要YTM嗎?急~~~
