穆同學(xué)
2022-08-21 23:03DTS
^p/p=SD*^spread,那后面的1/2*SD*^spread的平方是怎么用 ? 因為他們加起來也等于^p/p啊~
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1個回答
hongbo助教
2022-08-22 13:32
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同學(xué),你好,低等級債券會用DTS,用DTS的時候?qū)嶋H上只考慮spread改變對spread duration的影響,而沒有考慮convexity因素
