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2022-08-22 06:57原版書第203， 例題9， The sample VCV method cannot be used if the number of assets exceeds the number of
原版書第203， 例題9，The sample VCV method cannot be used if the number of assets exceeds the number of observations, which is not an issue in this case. 如何理解？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-25 16:35
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同學(xué)，下午好。
因?yàn)樵谟?jì)算協(xié)方差矩陣時(shí)會(huì)涉及相關(guān)性的問題，那么觀察值一般是大于資產(chǎn)大類的，涉及兩兩資產(chǎn)相關(guān)性，如果是2個(gè)資產(chǎn)就需要2個(gè)觀察值，如果是4個(gè)資產(chǎn)就涉及12個(gè)觀察值甚至更多，涉及1和2、3、4的相關(guān)性，2和1、3、4的相關(guān)性等。
另外涉及1：10法則，為了樣本估計(jì)總體的結(jié)果更準(zhǔn)確，觀察值最好是資產(chǎn)大類的10倍。
加油，祝你順利通過考試~
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