frr0717
2018-10-08 09:08如圖, 請(qǐng)老師解釋下, 謝謝老師!
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-08 11:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這句話的意思是說(shuō)，在某些情況下，被對(duì)沖頭寸及其對(duì)沖物可能會(huì)映射到相同的風(fēng)險(xiǎn)因素或一組風(fēng)險(xiǎn)因素。 由于可用數(shù)據(jù)無(wú)法辨別兩個(gè)密切相關(guān)的頭寸。映射過(guò)程可能是不合理的，即使存在顯著的基差風(fēng)險(xiǎn)，也有可能測(cè)量的VaR為零，也就是說(shuō)，對(duì)沖沒(méi)有起到預(yù)期中的效果。
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