Ninorin
2022-08-22 11:21請(qǐng)問老師，interest rate increase，price不是會(huì)下降嗎，這么想的話price of a call option 為什么不是下降呢？但是根據(jù)利率平價(jià)理論又是反向關(guān)系，為什么呢
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-22 11:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
interest rate increase，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上升（不是下降），利率是一種持有成本（機(jī)會(huì)成本），如果持有成本越高，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格是上升的
我們不用利率平價(jià)理論分析這個(gè)題目，可能你用的是買賣權(quán)平價(jià)公式，這個(gè)公式不能用，因?yàn)榘裞放在左邊的時(shí)候，右邊有p，put option也會(huì)受到利率的影響，所以這種分析不準(zhǔn)確。
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