γ
2022-08-22 15:07老師，請問這一題求概率為什么用標(biāo)準(zhǔn)差
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-22 17:02
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，因?yàn)閏ov的計(jì)算需要ρ、各自的標(biāo)準(zhǔn)差。
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)的變形，就變成了：E(XY)=E(X)E(Y)+COV(X，Y)
這個(gè)算是一個(gè)特殊情況。
當(dāng)然因?yàn)檫@里說了兩債券獨(dú)立，所以協(xié)方差項(xiàng)=0，所以直接是：EXY=EX*EY。
E(XY)只是看做了X和Y兩個(gè)債券同時(shí)違約的概率的期望值，本質(zhì)上還是算P(AB)。
0
0
2
2
-
回復(fù)Adam：謝謝
