勝同學(xué)
2022-08-22 17:02B選項(xiàng)，如果ξ=0，對(duì)應(yīng)的是什么情形呢？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-22 17:51
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同學(xué)，你好，
當(dāng)ξ > 0 時(shí)，是Fr échet 分布，對(duì)應(yīng)金融學(xué)里的肥尾分布，類似于t 分布或者帕累托分布。這類分布是金融學(xué)用到的最多的一類極值分布。
當(dāng)ξ = 0 時(shí)，是Gumbel 分布，尾部是指數(shù)分布的尾部，比如正態(tài)和對(duì)數(shù)正態(tài)分布。
當(dāng)ξ < 0 時(shí)，是Weibull 分布，是一個(gè)薄尾分布。
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