勝同學(xué)
2022-08-22 17:06為什么不能使用年化的值通過平方根法則轉(zhuǎn)換?平方根法則的使用有前提條件嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-22 17:55
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同學(xué),你好,不能直接用平方根法則轉(zhuǎn)化哦,平方根法則的使用也是有條件的,首先就是均值為0,每天的收益是獨立的,在這個題當(dāng)中,均值不等于0,所以不能用平方根法則直接轉(zhuǎn)化,還是按照標(biāo)準(zhǔn)做法去做哦。
