羅同學(xué)
2022-08-22 22:11老師這個式子是怎么來的?以及這里用的凸性是有效凸性嗎?
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1個回答
Adam助教
2022-08-23 14:33
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同學(xué)你好,
這個就是前面學(xué)的“凸性”對債券價格的影響。如圖1
整個公式是凸性的對沖如圖2
是普通的凸性。
如果沒給普通的凸性,擁EC近似代替也行
