何同學(xué)
2022-08-22 22:19可以這樣理解嗎 a的風(fēng)險被低估了 systematic risk也被低估了 那么能被補(bǔ)償?shù)木蜕倭?那么E(r)就小了
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-23 13:55
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
嗯嗯,可以這樣理解。風(fēng)險越高,收益率補(bǔ)償越高
SML的縱軸是預(yù)期收益率,落在SML當(dāng)中的點(diǎn)對應(yīng)的資產(chǎn),收益率被正確定價
當(dāng)資產(chǎn)落在SML線的上方時,表示資產(chǎn)的收益率被高估,價格被低估
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