楊同學(xué)
2022-08-22 23:56請問老師,選項B和D可以解釋下嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-23 10:14
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同學(xué),你好
B選項,在模型1下,對于未來的短期利率,它們不是利率期限結(jié)構(gòu),利率期限結(jié)構(gòu)是所有期限的即期利率。模型1短期利率才是平的,長期利率就不一定了。
D選項,模型2是一個均衡模型,而不是一個無套利的模型,因為模型2沒有試圖匹配期限結(jié)構(gòu)去套利。
