珊同學(xué)
2022-08-23 10:54fixed income 原版書課后題reading 14第12題，因?yàn)樗鼪]有提到holding period 是0，所以我們不應(yīng)該乘以時(shí)間0，對么？那么這道題應(yīng)該是有錯(cuò)誤的。
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1個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-23 13:12
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同學(xué)，你好
這個(gè)題目協(xié)會做了糾錯(cuò)。刪去了"an instantaneous"改成了50 bp decline in yields over a one-year period。所以正確算法應(yīng)該是 2.75%-6*0.5%-0.75%*40% = -0.55%
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