Ms Q
2022-08-23 13:26Q10，excess spread公式里的第一項(xiàng)，這道題乘了時(shí)間。但書中的第一項(xiàng)知識(shí)Spread0，沒有乘時(shí)間。
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1個(gè)回答
hongbo助教
2022-08-23 13:41
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同學(xué)，你好
題目R14 第12題，協(xié)會(huì)做了糾錯(cuò)。刪去了"an instantaneous"改成了50 bp decline in yields over a one-year period。所以正確算法應(yīng)該是 2.75%-6*0.5%-0.75%*40% = -0.55%
我們對(duì)于spread0，和違約概率，如果題目給出了明確的持有時(shí)間，我們就對(duì)這兩項(xiàng)調(diào)整時(shí)間。如果沒有給出明確的時(shí)間，那么就默認(rèn)為一年時(shí)間。
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