1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-23 16:34
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
put call forward parity是在put call parity基礎(chǔ)上，算是“升級”了
put call parity是c+K=p+S
在put call parity基礎(chǔ)上，S現(xiàn)貨如果不可以立刻買到，無法構(gòu)建put call parity，t=0此時可以簽訂一份遠期合約，約定T時刻（也就是未來）買入標(biāo)的資,產(chǎn)，t=0時刻需要買一份債券，到期T時刻債券到期正好有錢到手，去買遠期合約中約定的資產(chǎn)
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