Azure
2018-10-08 14:25請(qǐng)問這道題怎么做 題目選項(xiàng)是什么意思啊 老師能詳細(xì)解釋一下嗎
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-10-08 16:17
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同學(xué)你好,這題考察的是希臘字母delta的概念,如果標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的話,那么股價(jià)就會(huì)下跌,由于delta反映的是期權(quán)對(duì)股價(jià)的敏感性,所以delta越大的,期權(quán)對(duì)股價(jià)就越敏感,所以in the money的期權(quán)肯定變化是最劇烈的,同理out of the money的期權(quán)的變化是最不劇烈的,因此這道題的答案選c
