雨同學(xué)
2022-08-24 11:35老師，下面這句解釋沒看懂，可以解釋下嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-24 19:57
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
截圖倒數(shù)3行的意思是：
一般來說，T-t越大，距離看跌期權(quán)到期的時(shí)間越長，S下跌的可能性越大，X-S可能越大，IV可能越大，OV可能越大，投資者越開心，T-t越大，投資者越開心，T-t和OV（option value）正比
特殊情況，T-t越大，投資者越不開心。因?yàn)檫@種情況是S極小，X-S極大（X-S有極大值），IV極大，OV極大，但是歐式看跌期權(quán)無法提前行權(quán)，T-t越大，S上升的可能性越大，OV下降的可能性越大，投資者越不開心。T-t和OV成反比
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