Jeffrey
2022-08-24 13:262021年的mock equity，這個(gè)算percentage contribution to total portfolio risk有兩個(gè)問題。
第一個(gè)是自己和自己的covariance不就是variance么？但這邊17%的平方也不是0.032, 24%的平方也不是0.048??？另一個(gè)問題是，像這類算風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的，只能基于彼此的variance占total variance去比較吧？
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1個(gè)回答
開開助教
2022-08-24 15:16
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同學(xué)你好，
1、第一個(gè)是自己和自己的covariance不就是variance么？但這邊17%的平方也不是0.032, 24%的平方也不是0.048?。?br/>是的，這里數(shù)字確實(shí)湊的不好。
另一個(gè)問題是，像這類算風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)的，只能基于彼此的variance占total variance去比較吧？
如果是求contribution of asset to portfolio variance，那么就是求CVi，不是求占比。
如果是求percentage/proportion of total portfolio variance contributed by Asset i，那么就是CVi/total variance。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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