貓同學
2022-08-24 13:31麻煩老師幫我看看,如果按照老師的講解,圖三對不對?特別是F1
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1個回答
Chris Lan助教
2022-08-24 20:14
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同學您好
不對的。他是到期以后再重新rolling。原合約是6個月的,因此應該看maturity的這一列數(shù)據(jù)。
F2=1.4189-27bps(我們賣要用便宜價格)
S1=1.4289(我們買要用貴的價格)
F1=1.3935-19bps(我們賣要用便宜價格)
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追問
所以時間軸是這樣的?
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追答
同學您好
不是的。F1是1時點的遠期價格,這怎么能在0時點上呢。
我?guī)湍嬕粋€圖,請參考一下。
