gannbaru
2022-08-24 13:46這里我記得看risk parity是看ACTR是否一樣的?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2022-08-24 15:14
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同學(xué)你好,risk parity是所有資產(chǎn)的ACTR相同,如果是optimal risk budgeting就是(Ri-Rf)/MCTR相同
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追問(wèn)
這里的答案判斷risk parity用的是percent contribution to total standard deviation沒(méi)有看ACTR
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追答
同學(xué)你好,這個(gè)是一回事的,percentage contribution to total standard deviation相同就是ACTR相同,衡量對(duì)投資組合總體標(biāo)準(zhǔn)差的貢獻(xiàn)程度。
