愛同學(xué)
2022-08-24 15:15在衍生品中，既然都是以rf來計算價格，那么利率的變化到底影響什么呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-24 19:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
Rf的上升和下降，影響的是衍生品的定價和估值
例如在forward price計算過程中，Rf上升，F(xiàn)P上升
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
所以衍生品中指的利率的變化，就是指無風(fēng)險利率的變化嗎？他是不就是nominalrate呢？
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追問
就是我不太明白，很多題目里經(jīng)常出現(xiàn)interest rate 的變化，這里的變化，是指市場利率，還是無風(fēng)險收益率呢？
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追答
衍生品中的Rf指的是“無風(fēng)險收益率”，不會和數(shù)量或者經(jīng)濟學(xué)混著來（有名義、實際利率）
所以衍生品中指的利率的變化，就是指無風(fēng)險利率的變化嗎？他是不就是nominalrate呢？【回復(fù)】是的，只不過我們在衍生品中沒有區(qū)分，不涉及名義、實際利率、通脹
就是我不太明白，很多題目里經(jīng)常出現(xiàn)interest rate 的變化，這里的變化，是指市場利率，還是無風(fēng)險收益率呢？【回復(fù)】無風(fēng)險收益率
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