董同學(xué)
2022-08-24 15:28是不是算錯(cuò)了，為什么協(xié)方差為零的時(shí)候，方差是11.8%的平方， 而不是2*(0.5*11.8)得平方
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-24 17:00
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同學(xué)你好，你理解錯(cuò)題目意思了。
你說(shuō)的11.8%，是說(shuō)每個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率是11.8%。所以當(dāng)協(xié)方差為0的時(shí)候，組合的方差是：2*(0.5*11.8%)的平方。
但是這里：A portfolio, ......., has a volatility of 11.18% when the covariance..... is zero.
這里說(shuō)的是：當(dāng)協(xié)方差為0的時(shí)候，組合的波動(dòng)率是11.8%【而不是說(shuō)每個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率】
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