chen
2022-08-24 15:54密卷case6的C問(wèn),和密卷case5的B問(wèn),同樣都是計(jì)算long-short strategy的return,為什么case5的收益是相加,case6的收益是軋差
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-25 15:24
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同學(xué),下午好。
需要看利率的變化和多空的方向,
Case6 C中,多方利率上升,那么計(jì)算出的結(jié)果為負(fù),損失;空方利率上升,則計(jì)算出的結(jié)果為正,利得。利得和損失的共同結(jié)果才是最后的損益;
Case5 B中,多方利率下降,計(jì)算出結(jié)果為正,利得;空方利率上升,計(jì)算出結(jié)果為正,利得,都是利得,直接相加。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
是否可以理解為,long,和,short也得帶入正負(fù)號(hào),
short方計(jì)算得到delta P=-40000, 則最后應(yīng)該是-(-40000)=40000 -
追答
同學(xué),下午好。
對(duì)的,空方名義本金前為負(fù)號(hào),多方名義本金前為正號(hào)。
