Ada
2022-08-24 16:14官網(wǎng)題Abiquia Mutual Case Scenario 這道題的解析沒有看懂。 意思是說 value-weighted index 中有高負(fù)債的公司 占比會更高嗎。 為什么會這樣呢
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-25 15:26
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同學(xué),下午好。
對于指數(shù)來講,如果是價值加權(quán)的會出現(xiàn)一個問題,發(fā)債更多的公司則在指數(shù)中加權(quán)的比重更高,則整體的信用質(zhì)量更差(杠桿更高),那么整體的指數(shù)在面臨信用惡化的時候風(fēng)險可能較嚴(yán)重。
因此這里更好的選擇是采用等權(quán)重加權(quán),從而能夠分散風(fēng)險,不至于在出現(xiàn)信用惡化的時候出現(xiàn)大片的信用違約問題。
加油,祝你順利通過考試~
