Alex
2022-08-24 19:54密卷equity26題的話,文中沒有任何背景描述,就認為換一個銀行股不影響active risk?
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1個回答
開開助教
2022-08-25 11:55
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同學你好,因為銀行股間的相關性是比較高的,把一只銀行股換成另一只銀行股并不會導致銀行板塊的配置出現(xiàn)偏離,因此active risk不會出現(xiàn)顯著變化。這里只要是同行業(yè)的個股進行替換,那么都不會影響active risk很多。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
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追問
"同行業(yè)的個股進行替換,那么都不會影響active risk很多" 這個在原版書上有哪里提到嗎?
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追答
書上有個例子的。同學可以參考一下
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回復開開:好的, 感謝老師!
