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Evian, CFA助教
2022-08-25 11:18
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
站在long方，遠期合約定價的公式中都是“加上持有成本”
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學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
什么情況是-pvc0呢？
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追答
感謝你截圖的信息
coupon對應(yīng)的PVC0不是present value of cost at t=0
而是present value of coupon at t=0
只要記住在標的資產(chǎn)的基礎(chǔ)上+成本-收益即可（不用死記硬背每個公式的字母）
coupon屬于收益，所以減去coupon
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