代同學(xué)
2022-08-25 10:24brw方法是直接看權(quán)重的分位數(shù)嗎,為什么不是用權(quán)重將損失值調(diào)整后,重新排序再找分位點計算var呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Lucia助教
2022-08-25 10:54
該回答已被題主采納
同學(xué),你好,不是看權(quán)重的分位數(shù),我們依舊還是按照損失的大小進行排序,然后根據(jù)損失大小排序好的順序,將每一個損失對應(yīng)的權(quán)重也計算好,然后我們是按照權(quán)重進行累積,假設(shè)在95%的置信水平下,那么就按照權(quán)重累積5%,排在5%位置上的損失數(shù)值就是對應(yīng)的VaR,給你舉個例子說明一下:看下圖
-
追問
所以brw方法不改變原數(shù)據(jù)只改變權(quán)重嗎
-
追答
同學(xué),你好,是的
