貓同學(xué)
2022-08-25 12:2232題，協(xié)會最后有沒有勘誤??？excess return要加expected loss？
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-25 16:02
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同學(xué)，下午好。
這個還沒有勘誤，
此題計算Excess spread，因此僅考慮兩項，不考慮預(yù)期損失。此題未給出利率變化，因此不考慮，那么Excess spread僅為spread0，USD的Excess spread等權(quán)重平均后為2.125%。計算EUR時我們需要考慮匯率變化的影響，[1+(1.15%+3.25%)/2]*0.98-1=0.156%，等權(quán)重配置后為(2.125%+0.156%)/2=1.1405%。
加油，祝你順利通過考試~
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