孫同學(xué)
2022-08-25 14:03老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險有關(guān)(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風(fēng)險這一張？這個指標(biāo)跟操作風(fēng)險有什么關(guān)系呢？
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1個回答
Lucia助教
2022-08-31 17:35
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同學(xué)，你好，恭喜你通過考試，你思考很深入，這個指標(biāo)確實和信用風(fēng)險有關(guān)，它也是巴塞爾協(xié)議里邊的內(nèi)容，所以放在了操作風(fēng)險。
RAROC（Risk - Adjusted Return on Capital），即風(fēng)險調(diào)整后的資本收益率，是一個用來衡量賺取回報所承擔(dān)風(fēng)險的指標(biāo)。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展，通過RAROC逐步應(yīng)用到對銀行不同經(jīng)營部門、產(chǎn)品和客戶的收益情況和發(fā)生損失的可能性進行比較，達到對銀行的經(jīng)營業(yè)績進行科學(xué)衡量的目標(biāo)。RAROC建立在風(fēng)險評估的資產(chǎn)組合框架基礎(chǔ)上，其結(jié)果可以被管理者和各業(yè)務(wù)部門用來分辨、評估和度量資產(chǎn)組合的風(fēng)險，有助于形成對市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險政策的整體認識。經(jīng)風(fēng)險因素調(diào)整后，將風(fēng)險調(diào)整后的收益目標(biāo)細化，分解到所有的地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶等各級各類風(fēng)險敞口中，使所有承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險的分支機構(gòu)、部門和個人都用盡可能少的資本去創(chuàng)造收益，在風(fēng)險和收益的動態(tài)平衡中實現(xiàn)資本的保值增值。
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