孫同學(xué)
2022-08-25 14:03老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個(gè)問題，RAROC從分母看，是和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)(EL)，但是為什么這個(gè)概念要放在操作風(fēng)險(xiǎn)這一張？這個(gè)指標(biāo)跟操作風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-08-31 17:35
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同學(xué)，你好，恭喜你通過考試，你思考很深入，這個(gè)指標(biāo)確實(shí)和信用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，它也是巴塞爾協(xié)議里邊的內(nèi)容，所以放在了操作風(fēng)險(xiǎn)。
RAROC（Risk - Adjusted Return on Capital），即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本收益率，是一個(gè)用來(lái)衡量賺取回報(bào)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展，通過RAROC逐步應(yīng)用到對(duì)銀行不同經(jīng)營(yíng)部門、產(chǎn)品和客戶的收益情況和發(fā)生損失的可能性進(jìn)行比較，達(dá)到對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行科學(xué)衡量的目標(biāo)。RAROC建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的資產(chǎn)組合框架基礎(chǔ)上，其結(jié)果可以被管理者和各業(yè)務(wù)部門用來(lái)分辨、評(píng)估和度量資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)，有助于形成對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)政策的整體認(rèn)識(shí)。經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)因素調(diào)整后，將風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益目標(biāo)細(xì)化，分解到所有的地區(qū)、行業(yè)、產(chǎn)品、客戶等各級(jí)各類風(fēng)險(xiǎn)敞口中，使所有承擔(dān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的分支機(jī)構(gòu)、部門和個(gè)人都用盡可能少的資本去創(chuàng)造收益，在風(fēng)險(xiǎn)和收益的動(dòng)態(tài)平衡中實(shí)現(xiàn)資本的保值增值。
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