Jeffrey
2022-08-25 16:29Full replication, stratified sampling哪個tracking error比較大，在看full replication時說要盡量多選用一些股票
那么，full replication股票太多會不會使tracking error變大呢？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-28 11:21
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同學(xué)你好，在看full replication時說要盡量多選用一些股票。這個full replication持股盡量應(yīng)該和index的持倉接近，而不是指選取其中的一部分。
如果說股票特別多，確實一般選full replication不太合適，比如成分股有幾千只的情況下，還是應(yīng)該用分層抽樣。但如果是幾百只，流動性都很好，且假設(shè)投資資充足，那么相比之下還是full replication最好。
因此，這幾種方法到底選哪個最好，脫離不開題目的假設(shè)情境。一般題目都會突出核心矛盾，不會有讓人很糾結(jié)的地方。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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