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2022-08-25 18:11backtested of leveraged risk parity那句話不是很理解能翻譯并解釋下嗎謝謝
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Johnny助教
2022-08-27 21:46
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同學你好,這句話的意思是risk parity的一個缺陷是在對該策略進行回測時嘗嘗會發(fā)生后視偏差,也就是被當時的數(shù)據(jù)所影響,當時數(shù)據(jù)所得出的結論不一定能適用于當前。
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追問
不懂 這個是寫在advantage里的
Vincent助教
2022-09-08 10:31
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你好
這句話是個實證結果
風險平價組合的標準差通常較小,使得組合的SR很大??粗诲e,視為一個優(yōu)點
但是由于高風險資產(chǎn)的權重太小,它的預期收益很低。
