Asher
2022-08-25 18:54Resample mvo 的優(yōu)點 只講到解決了concentrated portfolio的問題 但是會over diversified 但這道題為什么說more diversified是個優(yōu)點 它不是說over diversified嗎
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2022-09-08 10:33
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你好
這個方法確實能夠解決傳統(tǒng)MVO過于集中的情況,所以視為是一個優(yōu)點。
但同時,由于MC的模擬,使得數(shù)據(jù)特征被平滑,于是會使得結(jié)果又過于分散,這是一個缺點。
