edwin
2022-08-25 19:59haircut是否就代表了定價權(quán)?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-08-29 13:50
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同學(xué),你好,不能叫做定價權(quán),是說折扣率,折扣率(Haircut)為了防止抵押品的價值發(fā)生波動而帶來風(fēng)險,假設(shè)目前有100(美元)的抵押資產(chǎn),如果折扣率是5%,那么這100(美元)的抵押資產(chǎn)只能覆蓋95(美元)的資本金要求。因此,只有(1- 折扣率)部分的抵押品才是被抵押認(rèn)可的。
