Asher
2022-08-25 21:15這是用ctd或者bond future改duration的兩個(gè)公式 我的問(wèn)題是 上面那個(gè)公式左邊除的是bond future的duration 右邊對(duì)應(yīng)除的是bond future金額 這沒(méi)問(wèn)題 可是第二個(gè)公式的左邊除的是ctd的duration 右邊除的是轉(zhuǎn)換成bond future的金額 這兩邊除的東西都不一樣 按理左邊除的什么右邊也應(yīng)該除什么才對(duì) 我總結(jié)一下我的意思，黃色圈出來(lái)兩個(gè)是不一樣的東西 但是綠色圈出來(lái)是一樣的東西
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2022-08-26 09:14
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同學(xué)您好
不要在意他們的參數(shù)是否一致，并不是所有的公式都要一至的。但這兩個(gè)公式是等價(jià)的，是一個(gè)意思。我總結(jié)了完整的推導(dǎo)過(guò)程。您可以參考一下。
另外只需要記新考綱的公式即可。
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追問(wèn)
新考綱公式是指 用bond future調(diào)bpv是嗎？ 這個(gè)倒是知道
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追問(wèn)
你給我的這個(gè)圖里的公式我可以理解沒(méi)問(wèn)題 但是你的圖里沒(méi)有出現(xiàn)我問(wèn)的圖里的第二個(gè)公式 換句話說(shuō) 我問(wèn)的圖里的第一個(gè)公式我理解可以 第二個(gè)公式我不理解 第二個(gè)明明除的是ctd的duration 為什么金額那邊除的是bond future的金額 按理也是除ctd金額才對(duì)
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追問(wèn)
P ctd除以cfa factor就是bond future的價(jià)格 那這倆公式怎么等價(jià)？
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追問(wèn)
沒(méi)事 這個(gè)問(wèn)題bob老師答了 沒(méi)問(wèn)題了
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追答
同學(xué)您好
好了。理解了就好。
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