幸同學(xué)
2022-08-25 21:42紫色字跡問題
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-26 10:48
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同學(xué)你好，
delta的基礎(chǔ)定義是：現(xiàn)貨變動(dòng)對期權(quán)價(jià)值的影響，后來經(jīng)過了延伸，可以用來衡量“現(xiàn)貨變動(dòng)對衍生品價(jià)值的影響”，所以期貨、遠(yuǎn)期都有所謂的delta。
這些內(nèi)容在基礎(chǔ)班、強(qiáng)化班都有講解。
delta是一階導(dǎo)數(shù)，也就是衡量線性變化，當(dāng)標(biāo)的小幅度變化時(shí)，線性方法沒什么問題，但是當(dāng)標(biāo)的大幅變化時(shí)，期權(quán)的gamma（非線性）會(huì)有明顯的作用，所以這個(gè)時(shí)候只用線性方法是不準(zhǔn)確的
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