flora
2022-08-25 21:49這道題的第二問(wèn),關(guān)于convexity,這道題是singleliabiltiy吧,那convexity應(yīng)該是小的,怎么解析里是convexity是最大的?
???中上午題question6中equity的第二問(wèn)
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-29 14:21
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這里首先要看BPV是否匹配,進(jìn)而再判斷凸性,因?yàn)榫闷诳梢越忉尷曙L(fēng)險(xiǎn)的絕大部分,而凸性?xún)H能解釋一小部分。
因此在久期匹配BPV的判斷中,就排除了A選項(xiàng),然后看BC選項(xiàng)中凸性大于負(fù)債且盡可能小,那么就是選擇C。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
