kevin
2022-08-25 23:37押題上午題第五個(gè)case第四個(gè)小題，解析有疑問(wèn)，原版書(shū)對(duì)long a put option on a bond future是說(shuō)未來(lái)有權(quán)利賣(mài)出一個(gè)債券，而這里說(shuō)是買(mǎi)入一個(gè)帶put option的債券。
這題應(yīng)該是從降低duration的角度來(lái)回答把？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-26 14:57
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
降低久期的角度也是可以的，這里是long put option on bond futures，那么就是對(duì)債券期貨的看空頭寸，利率上升則債券價(jià)格下降，可以選擇行權(quán)，那么債券頭寸下降，久期減少。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
老師，我想明確下，long put option on bond futures的意思是不是有一個(gè)賣(mài)出債券的權(quán)利。
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追答
這個(gè)意思是買(mǎi)入一個(gè)權(quán)利，未來(lái)可以一定的價(jià)格賣(mài)出債券期貨的權(quán)利。
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