林同學(xué)
2022-08-26 00:27option定價,有買賣權(quán)平價公式、有max<0,s-x/(r+rf)T-t>,有二叉樹,有option value=instrinc+time,這么多公式,有什么應(yīng)用場景區(qū)別嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-08-26 10:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
期初定價用二叉樹
合約期間估值用option value =time value+intrinsic value=TV+Max[o, S-X],這里寫的IV是call option 的,如果是put option,IV=Max[0, X-S]
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