幸同學(xué)
2022-08-26 01:54問題紫色字跡
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-26 11:35
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同學(xué)你好，
在不考慮買賣方向的時(shí)候：call的rho是正的，put的rho是負(fù)的。
但是如果考慮買賣方向，會(huì)對(duì)初始的期權(quán)造成影響?！具@就和delta是一樣的道理】。
long期權(quán)，會(huì)對(duì)期權(quán)的delta.....rho等施加正向的影響。
【如果期權(quán)本身的rho是正的。long期權(quán)，這個(gè)操作的rho=+(期權(quán)本身的rho)，所以這個(gè)操作的rho是正的?！?br/>
short期權(quán)，會(huì)對(duì)期權(quán)的delta.....rho等施加負(fù)向的影響。
【如果期權(quán)本身的rho是正的。short期權(quán)，這個(gè)操作的rho=-(期權(quán)本身的rho)，所以這個(gè)操作的rho是負(fù)的?！?br/>【同理如果期權(quán)本身的rho是負(fù)的。short期權(quán)，這個(gè)操作的rho=-(期權(quán)本身的rho)，負(fù)負(fù)得正，所以這個(gè)操作的rho是正的?！?/p>
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