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2022-08-26 02:2539題可以再詳細(xì)講一下嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-08-26 13:19
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
互換合約在期初是一份平等的合約，所以期初的合約價(jià)值為0，A正確
B不正確，B的意思是把未來所有的固定現(xiàn)金流折現(xiàn)到期初時(shí)間點(diǎn)，得出的現(xiàn)值（大于0）是互換合約期初價(jià)值。B不對(duì)，這個(gè)現(xiàn)值不是swap的期初值0
C不正確，C的意思是互換合約對(duì)應(yīng)的一系列遠(yuǎn)期合約價(jià)格求平均，得出的數(shù)值（大于0）是互換合約期初價(jià)值。C不對(duì)，這個(gè)數(shù)值不是swap的期初值0
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