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2022-08-26 18:07optimization的trading cost高還是低？為什么？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-08-28 11:54
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同學(xué)你好，optimization是根據(jù)過去一段時間的歷史數(shù)據(jù)，通過最優(yōu)化的方式構(gòu)建被動組合的。那么過去tracking error最小的組合在過了一段時間后可能就不再是最優(yōu)的了。那么這種方法就不是一勞永逸的，需要定期rebalance，那么這種調(diào)整產(chǎn)生的成本可能是比較高的。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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