189****9694
2022-08-26 20:55long straddle的圖像是不是錯(cuò)了啊 因?yàn)槿绻趏ption price的時(shí)候不是應(yīng)該要付兩倍option premiun嗎 那在option pirce 的時(shí)候不應(yīng)該是虧兩倍premium嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-29 13:52
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。圖像沒錯(cuò)。
long期權(quán)，要支付期權(quán)費(fèi)。
long straddle，是longcall和long put構(gòu)成，支出一個(gè)call的premium和一個(gè)put的premium。
當(dāng)股價(jià)在K附近小范圍移動(dòng)時(shí)，策略虧損。當(dāng)股價(jià)在K附近大幅波動(dòng)時(shí)，策略盈利。
Barling做的是：short straddle，是shortcall和shortg put構(gòu)成，收call的期權(quán)費(fèi)，收put的期權(quán)費(fèi)。
小幅波動(dòng)盈利，大幅波動(dòng)虧損。
這個(gè)策略我們會(huì)在第三門課詳細(xì)講解
0
0
0
0
