羅同學(xué)
2022-08-26 22:33這里的Fi（就是那些因子）具體是什么值？后面一頁解釋因子的方差計(jì)算時(shí)說到的把因子帶進(jìn)到線性回歸方程里面是什么意思？代的是什么數(shù)值呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-08-29 13:05
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同學(xué)你好，
1：就是factor呀，沒有數(shù)值，這是某個(gè)因子1,、某個(gè)因子2.....沒告訴你具體是啥
只是說經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，1年期的利率與因子1、因子2.....存在線性關(guān)系，也就是圖中的等式。
其中因子1的beta是-0.129，表示因子1增加1單位，則1年期利率下降0.129.
2：這個(gè)要結(jié)合結(jié)特征向量等內(nèi)容實(shí)現(xiàn)。過程比較復(fù)雜。
知道就好。
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