貓同學
2022-08-27 00:50既然factor based主要是量化在用,量化不是讓組合分散嗎,為啥這里又說更集中
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
開開助教
2022-08-29 17:11
該回答已被題主采納
同學你好,這里的集中體現(xiàn)在因子敞口是集中的,因為很多passive factor based strategy都是投資單因子,或少數(shù)幾個因子,因此相比大盤指數(shù),在因子層面是集中的。但持股仍然可以是分散的,例如投資很多的價值股,整體組合是偏價值的,但是持股是分散的。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
