Huang
2022-08-27 01:22Fully segmented risk premium應該是用S的sharp-ratio吧
在Fully integrated risk premium 是用G的sharp-ratio,為什么第二題中都是用的G的sharp-ratio?
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1個回答
Nicholas助教
2022-08-29 16:58
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同學,下午好。
完全分割市場下,僅能在該國市場交易,則全球的市場組合也僅是該國交易市場的數(shù)據(jù),這樣SR就僅代表該市場的情況;
完全融合市場下,全球投資組合是分散化的、可以在全球市場投資的數(shù)據(jù),SR就代表了市場組合的情況。
在這里題目中僅給出了一個SR,那么混用就行,如果題目專門給出兩個,則分別用對應的SR。
加油,祝你順利通過考試~
