RL
2022-08-27 08:48可以解釋下B為什么存在多重共線性F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量就被高估嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2022-08-27 21:43
該回答已被題主采納
你好，因?yàn)槎嘀毓簿€性下，單個(gè)參數(shù)的t檢驗(yàn)是均不顯著的，所以說明單個(gè)系數(shù)都沒法很好的解釋因變量。但是從F檢驗(yàn)的結(jié)果，模型作為一個(gè)整體來看又是顯著的，說明了F統(tǒng)計(jì)量被高估了，因?yàn)閷?shí)際自變量的單獨(dú)解釋力度并不高。更多的冗余變量存在于模型當(dāng)中，使得回歸方程的R方上升，即使自變量之間高度相關(guān)，單個(gè)自變量對(duì)因變量額外的貢獻(xiàn)程度微弱，但模型整體的SEE和MSE會(huì)下降，導(dǎo)致F檢驗(yàn)值上升。
0
0
0
0
