羅同學(xué)
2022-08-27 08:54老師好,mock 2 am Q8B - 請(qǐng)問(wèn)他是一個(gè)US denominated portfolio,US yield curve shift down by 50 bp,那么EUR增值0.75%不是說(shuō)明USD貶值0.75%? 為什么最后的匯率return是+0.75%而不是-0.75%?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-29 14:51
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同學(xué),下午好。
同學(xué)的理解是正確的,這里應(yīng)該是-而不是+ ,題目答案有誤。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
