梁同學(xué)
2022-08-27 11:26單個(gè)liability中，資產(chǎn)的convexity 是不是也必須大于負(fù)債的凸性，因?yàn)槠ヅ湄?fù)債時(shí)，資產(chǎn)必然mac duration一個(gè)大于負(fù)債，一個(gè)小于負(fù)債，所以組合的分散程度大于負(fù)債，凸性也大與負(fù)債？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-08-29 15:01
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同學(xué)，下午好。
同學(xué)的理解完全正確，其實(shí)對于單一負(fù)債而言凸性更大就是一個(gè)隱含的條件。
加油，祝你順利通過考試~
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